PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICGIX с BRUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICGIX с BRUFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICGIX (Voya Solution Conservative Portfolio) and BRUFX (Bruce Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ICGIX returned 4.89%/yr vs 7.59%/yr for BRUFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICGIX charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for BRUFX.

Доходность

Сравнение доходности ICGIX и BRUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) и Bruce Fund (BRUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICGIX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у BRUFX с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции ICGIX уступали акциям BRUFX по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.59% соответственно.

ICGIX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
2.65%
С начала года
3.51%
1 год
7.73%
3 года*
7.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
4.89%

BRUFX

1 день
-0.06%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
11.27%
С начала года
15.08%
1 год
26.86%
3 года*
12.29%
5 лет*
5.92%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGIX и BRUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICGIX
Voya Solution Conservative Portfolio		3.51%8.34%6.62%9.29%-13.30%5.85%13.32%11.65%-1.84%7.50%
BRUFX
Bruce Fund		15.08%14.89%4.45%-0.74%-8.80%17.35%12.06%22.42%-3.99%12.48%

Correlation

The correlation between ICGIX and BRUFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.67

Over the past year, the correlation between ICGIX and BRUFX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Conservative Portfolio

Bruce Fund

Часто сравнивают с ICGIX:
ICGIX с FSRTXICGIX с FSIRXICGIX с VYMSXICGIX с LEXCXICGIX с IIBAXICGIX с STDAXICGIX с INGIX
Часто сравнивают с BRUFX:
BRUFX с FKINXBRUFX с ^GSPCBRUFX с VOOBRUFX с VTMFXBRUFX с PRWCXBRUFX с VFIAXBRUFX с FCNTX

Доходность на риск

ICGIX vs. BRUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGIX
Ранг доходности на риск ICGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRUFX
Ранг доходности на риск BRUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRUFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRUFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRUFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRUFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRUFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGIX c BRUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) и Bruce Fund (BRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICGIXBRUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.59

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.69

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.60

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

16.00

-5.56

ICGIX vs. BRUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа BRUFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGIX и BRUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICGIX и BRUFX

Максимальная просадка ICGIX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки BRUFX в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGIX и BRUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGIXBRUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-44.50%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-7.67%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.46%

-9.66%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-17.91%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.71%

-25.44%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.06%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-9.04%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.72%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGIX и BRUFX

Текущая волатильность для Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) составляет 1.55%, в то время как у Bruce Fund (BRUFX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ICGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGIXBRUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.00%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

8.42%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

10.74%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

10.57%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

11.64%

-5.88%

Сравнение комиссий ICGIX и BRUFX

ICGIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BRUFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGIX и BRUFX

Дивидендная доходность ICGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BRUFX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRUFX
Bruce Fund		5.52%6.35%5.01%6.46%13.31%9.25%5.83%2.03%2.49%4.11%6.26%4.63%
ICGIX
Voya Solution Conservative Portfolio		2.47%2.56%0.39%4.68%13.34%4.48%7.73%3.04%4.40%3.02%4.83%6.47%

Часто задаваемые вопросы

ICGIX and BRUFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRUFX has higher volatility (3.00%) compared to ICGIX (1.55%). In terms of maximum drawdown, ICGIX dropped -16.71% vs BRUFX's -44.50%.

BRUFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGIX и BRUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор