PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914L8578

Эмитент

Voya

Дата выпуска

29 апр. 2010 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ICGIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Conservative Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) показал доход в 2.14% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICGIX составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ICGIX

С начала года

2.14%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.46%

3 года

4.32%

5 лет

4.00%

10 лет

3.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ICGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.36%0.67%-1.15%0.29%0.96%2.14%
20240.21%0.31%1.21%-2.42%2.08%1.33%1.91%1.38%1.57%-1.54%1.66%-1.15%6.62%
20233.99%-2.28%2.12%0.52%-0.93%1.35%0.82%-0.68%-2.59%-1.55%4.94%3.53%9.29%
2022-2.65%-1.45%-0.86%-4.36%-0.09%-3.28%3.49%-2.23%-5.15%0.89%3.62%-1.69%-13.30%
2021-0.34%0.76%0.33%1.92%0.33%0.73%0.81%0.68%-1.33%1.27%-0.67%1.26%5.85%
20200.88%-1.65%-7.51%5.06%2.45%1.06%3.34%1.09%-0.97%-0.18%4.65%1.97%10.00%
20192.85%0.65%1.28%1.00%-0.63%2.43%0.44%0.61%0.09%0.54%0.80%1.06%11.65%
20181.25%-1.59%-0.18%-0.09%0.36%-0.09%0.90%0.60%-0.18%-2.21%0.66%-1.22%-1.84%
20170.93%1.29%0.09%0.73%0.81%-0.00%0.90%0.43%0.36%0.64%0.63%0.45%7.50%
2016-0.94%0.38%3.04%1.01%0.36%0.73%1.35%0.20%0.37%-0.93%-0.19%0.75%6.25%
20150.71%1.49%-0.09%0.26%-0.09%-1.21%0.70%-1.98%-0.85%2.28%-0.47%-0.93%-0.24%
20140.00%2.07%-0.09%0.42%1.35%0.75%-0.91%1.60%-1.67%1.16%0.62%-0.70%4.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ICGIX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ICGIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Solution Conservative Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.50
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Solution Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.45$1.24$0.54$0.59$0.35$0.46$0.34$0.52$0.69$0.80

Дивидендный доход

0.38%0.39%4.68%13.35%4.48%4.97%3.04%4.40%3.02%4.83%6.47%7.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2014$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Solution Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 16.71%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Solution Conservative Portfolio составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.71%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.45819 авг. 2024 г.696
-16.15%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.104
-8.82%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.192
-5.52%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.247
-4.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.281
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...