- ISIN
- US92914L8578
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 29 апр. 2010 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ICGIX
Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции ICGIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ICGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,165.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) показал доход в 3.60% с начала года и 9.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ICGIX составила 5.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Solution Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 5.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ICGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ICGIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 авг. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | 0.64% | -2.82% | 3.09% | 1.72% | 0.18% | 3.60% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 0.67% | -1.15% | 0.29% | 1.06% | 2.10% | 0.37% | 1.12% | 1.13% | 0.75% | 0.46% | -0.09% | 8.34% |
| 2024 | 0.21% | 0.31% | 1.23% | -2.44% | 2.08% | 1.33% | 1.91% | 1.48% | 1.47% | -1.16% | 1.56% | -1.44% | 6.62% |
| 2023 | 3.99% | -2.28% | 2.12% | 0.52% | -0.93% | 1.36% | 0.82% | -0.68% | -2.59% | -1.55% | 4.94% | 3.53% | 9.29% |
| 2022 | -2.65% | -1.45% | -0.86% | -4.36% | -0.09% | -3.28% | 3.49% | -2.23% | -5.15% | 0.89% | 3.62% | -1.69% | -13.30% |
| 2021 | -0.34% | 0.76% | 0.33% | 1.92% | 0.33% | 0.73% | 0.81% | 0.68% | -1.33% | 1.27% | -0.67% | 1.26% | 5.85% |
Метрики бенчмарка
Voya Solution Conservative Portfolio has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.25, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 07, 2010.
- This fund participated in 39.74% of S&P 500 Index downside but only 33.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 33.50%
- Участие в снижении
- 39.74%
Комиссия
Комиссия ICGIX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ICGIX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Solution Conservative Portfolio (ICGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ICGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.93 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.52 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Solution Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.04 | $0.45 | $1.24 | $0.54 | $0.92 | $0.35 | $0.46 | $0.34 | $0.52 | $0.69 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.56% | 0.39% | 4.68% | 13.34% | 4.48% | 7.73% | 3.04% | 4.40% | 3.02% | 4.83% | 6.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Solution Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Solution Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 16.71%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 458 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.71%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.15%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 29d | 5moфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.82%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 4mo 3d | 9mo 6dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.52%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 2mo 29d | 11mo 27dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 18d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| ICGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -56.78% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -9.10% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -18.90% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.71% | -25.43% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.71% | -33.92% | +17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -10.72% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.97% | -1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ICGIX
Добавьте Voya Solution Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ICGIX