PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICGA.DE с CC1U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICGA.DE с CC1U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) and CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) are both China Equities funds - ICGA.DE tracks the MSCI China while CC1U.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -4.32%/yr vs 1.83%/yr for CC1U.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICGA.DE charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for CC1U.L.

Доходность

Сравнение доходности ICGA.DE и CC1U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как CC1U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CC1U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICGA.DE показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у CC1U.L с доходностью 1.99%.

ICGA.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-9.46%
1 год
2.44%
3 года*
7.72%
5 лет*
-4.32%
10 лет*
—

CC1U.L

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.80%
1 год
27.98%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.83%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGA.DE и CC1U.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.86%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-17.27%15.31%14.05%
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		1.99%22.94%8.23%-13.99%-3.70%4.15%-9.94%5.23%

Correlation

The correlation between ICGA.DE and CC1U.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.77

The correlation between ICGA.DE and CC1U.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с AYEM.DEICGA.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.LCC1U.L с M9SV.L

Доходность на риск

ICGA.DE vs. CC1U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGA.DE c CC1U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICGA.DECC1U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.29

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.84

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.87

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

4.04

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICGA.DE vs. CC1U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGA.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CC1U.L равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGA.DE и CC1U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICGA.DECC1U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.29

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ICGA.DE и CC1U.L

Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.95%, что больше максимальной просадки CC1U.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и CC1U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGA.DECC1U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.95%

-51.24%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-15.72%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-37.96%

+13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-40.50%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.56%

-14.94%

-17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-23.89%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

7.28%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGA.DE и CC1U.L

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеют волатильность 7.19% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGA.DECC1U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.35%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

15.06%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

22.79%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

26.07%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

23.93%

+3.04%

Сравнение комиссий ICGA.DE и CC1U.L

ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CC1U.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGA.DE и CC1U.L

Ни ICGA.DE, ни CC1U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICGA.DE and CC1U.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICGA.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICGA.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

ICGA.DE tracks MSCI China, while CC1U.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for ICGA.DE and 0.45% for CC1U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и CC1U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор