PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICFSX с HSSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICFSX с HSSAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICFSX (ICON Consumer Select Fund) and HSSAX (Emerald Finance and Banking Innovation Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, ICFSX returned 11.40%/yr vs 5.04%/yr for HSSAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICFSX charges 1.32%/yr vs 1.71%/yr for HSSAX.

Доходность

Сравнение доходности ICFSX и HSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICFSX показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у HSSAX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции ICFSX превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 5.04% соответственно.

ICFSX

1 день
0.33%
1 месяц
1.23%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.41%
1 год
6.40%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.99%
10 лет*
11.40%

HSSAX

1 день
1.17%
1 месяц
6.96%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.75%
3 года*
20.93%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICFSX и HSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-2.16%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		3.44%12.11%16.47%15.58%-55.87%38.83%11.94%20.55%-19.86%12.63%

Correlation

The correlation between ICFSX and HSSAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.78

The correlation between ICFSX and HSSAX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Consumer Select Fund

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с GAFSX
Часто сравнивают с HSSAX:
HSSAX с FIKBXHSSAX с RMBKXHSSAX с FGROXHSSAX с HSPGXHSSAX с BTOHSSAX с FSRBXHSSAX с FIDSX

Доходность на риск

ICFSX vs. HSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HSSAX
Ранг доходности на риск HSSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICFSX c HSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICFSXHSSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.52

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.88

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.65

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

1.40

-0.24

ICFSX vs. HSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICFSX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSSAX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFSX и HSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICFSX и HSSAX

Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и HSSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFSXHSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-73.01%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-19.61%

+6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-22.17%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-73.01%

+49.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-73.01%

+24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-46.30%

+40.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-19.02%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

9.13%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ICFSX и HSSAX

Текущая волатильность для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) составляет 3.61%, в то время как у Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что ICFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFSXHSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

6.75%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

17.63%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

24.47%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

29.31%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

28.21%

-4.54%

Сравнение комиссий ICFSX и HSSAX

ICFSX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии HSSAX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFSX и HSSAX

Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%11.48%0.00%0.00%26.56%2.83%0.00%0.00%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.50%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

ICFSX and HSSAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSSAX has higher volatility (6.75%) compared to ICFSX (3.61%). In terms of maximum drawdown, ICFSX dropped -77.40% vs HSSAX's -73.01%.

HSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICFSX и HSSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор