PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с DESK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICF и DESK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и DESK


2026 (YTD)202520242023
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%15.52%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF
-10.75%-10.42%16.01%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у DESK с доходностью -10.75%.


ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

DESK

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-21.41%
1 год
-12.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Сравнение комиссий ICF и DESK

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DESK в 0.50%.


Доходность на риск

ICF vs. DESK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина

DESK
Ранг доходности на риск DESK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c DESK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICFDESKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.54

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

-0.62

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.51

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

-1.20

+2.40

ICF vs. DESK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа DESK равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и DESK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICFDESKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.54

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.15

+0.15

Корреляция

Корреляция между ICF и DESK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и DESK

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности DESK в 6.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF
6.03%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICF и DESK

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки DESK в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и DESK.


Загрузка...

Показатели просадок


ICFDESKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-28.65%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-25.09%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-26.95%

+18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-10.58%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

10.65%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и DESK

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 4.51%, в то время как у Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICFDESKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.43%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

13.84%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

23.68%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

26.00%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

26.00%

-5.42%