PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICCIX с ICSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICCIX с ICSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICCIX (Dynamic International Opportunity Fund) and ICSIX (Dynamic U.S. Opportunity Fund) are both mutual funds - ICCIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Innealta Capital, while ICSIX is a Tactical Allocation fund managed by Innealta Capital. Over the past 10 years, ICCIX returned 8.01%/yr vs 11.09%/yr for ICSIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICCIX charges 1.62%/yr vs 1.24%/yr for ICSIX.

Доходность

Сравнение доходности ICCIX и ICSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) и Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICCIX показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у ICSIX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции ICCIX уступали акциям ICSIX по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.09% соответственно.

ICCIX

1 день
0.49%
1 месяц
6.51%
С начала года
16.09%
6 месяцев
19.05%
1 год
33.98%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.01%

ICSIX

1 день
0.20%
1 месяц
3.70%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.66%
1 год
19.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICCIX и ICSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICCIX
Dynamic International Opportunity Fund		16.09%26.98%2.33%10.95%-13.47%1.05%27.19%6.62%-14.22%23.57%
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		6.82%16.41%8.16%16.05%-7.52%16.14%18.73%25.95%-11.12%15.19%

Correlation

The correlation between ICCIX and ICSIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.74

The correlation between ICCIX and ICSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic International Opportunity Fund

Dynamic U.S. Opportunity Fund

Часто сравнивают с ICCIX:
ICCIX с EPDPXICCIX с AXVIXICCIX с FHLFXICCIX с EPDIXICCIX с FIGSXICCIX с FSGEXICCIX с FSOSX
Часто сравнивают с ICSIX:
ICSIX с VOOICSIX с MOJOXICSIX с AXVIXICSIX с RQEIXICSIX с HFSAXICSIX с ABRZXICSIX с GTAIX

Доходность на риск

ICCIX vs. ICSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICCIX
Ранг доходности на риск ICCIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICCIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICCIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICCIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICCIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ICSIX
Ранг доходности на риск ICSIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICCIX c ICSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) и Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICCIXICSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.97

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.73

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.99

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

12.48

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICCIX vs. ICSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICCIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICCIX и ICSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICCIXICSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ICCIX и ICSIX

Максимальная просадка ICCIX за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки ICSIX в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICCIX и ICSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICCIXICSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-25.63%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-6.73%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-24.90%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-24.90%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.83%

-25.63%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.23%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.61%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ICCIX и ICSIX

Dynamic International Opportunity Fund (ICCIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Dynamic U.S. Opportunity Fund (ICSIX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ICCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICCIXICSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.30%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

7.32%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

10.25%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

16.49%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

15.63%

-1.59%

Сравнение комиссий ICCIX и ICSIX

ICCIX берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии ICSIX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICCIX и ICSIX

Дивидендная доходность ICCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ICSIX в 17.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICCIX
Dynamic International Opportunity Fund		3.52%4.09%7.11%2.35%1.28%0.88%0.80%1.71%1.97%1.60%1.90%2.01%
ICSIX
Dynamic U.S. Opportunity Fund		17.91%19.13%19.10%0.97%2.55%5.47%5.78%0.49%12.55%2.50%4.76%2.22%

Часто задаваемые вопросы

ICCIX and ICSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICCIX has higher volatility (5.61%) compared to ICSIX (2.30%). In terms of maximum drawdown, ICCIX dropped -28.83% vs ICSIX's -25.63%.

ICCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICCIX и ICSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор