PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBUY с XLYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с XLYI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IBUY is passively managed, while XLYI is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и XLYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у XLYI с доходностью -1.01%.

IBUY

1 день
-1.62%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
-5.14%
С начала года
-4.22%
1 год
2.10%
3 года*
11.95%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
10.98%

XLYI

1 день
-1.08%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-3.40%
С начала года
-1.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и XLYI

2026 (YTD)2025
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-4.22%5.19%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.01%5.63%

Correlation

The correlation between IBUY and XLYI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов IBUY и XLYI

Секторы
IBUY
XLYI

Потребительский циклический сектор

58.5%

-

Технологии

12.3%

-

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Промышленность

6.9%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Финансовые услуги

2.5%
99.2%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
58.5%
XLYI

-

Технологии

IBUY
12.3%
XLYI

-

Коммуникационные услуги

IBUY
11.5%
XLYI

-

Промышленность

IBUY
6.9%
XLYI

-

Здравоохранение

IBUY
5.5%
XLYI

-

Финансовые услуги

IBUY
2.5%
XLYI
99.2%

Потребительский защитный сектор

IBUY
1.7%
XLYI

-

Недвижимость

IBUY
0.5%
XLYI

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

XLYI

-

Энергетика

IBUY

-

XLYI

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

XLYI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с ISHP
Часто сравнивают с XLYI:
XLYI с SPYXLYI с GOOYXLYI с BILXLYI с SPINXLYI с AMDWXLYI с SPYDXLYI с SPYM

Доходность на риск

IBUY vs. XLYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLYI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c XLYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBUYXLYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

—

—

IBUY vs. XLYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBUY и XLYI

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и XLYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYXLYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-12.32%

-60.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-4.54%

-44.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-3.16%

-26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и XLYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYXLYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

15.66%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

15.66%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

15.66%

+13.48%

Сравнение комиссий IBUY и XLYI

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLYI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и XLYI

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XLYI в 14.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.28%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
XLYI
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.90%6.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and XLYI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLYI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLYI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

XLYI has the higher dividend yield at 14.90%, compared with 0.28% for IBUY.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.35% for XLYI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и XLYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор