PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTU.L с IBTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с IBTL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.42%/yr vs -6.02%/yr for IBTL.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и IBTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

IBTL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.01%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
-1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и IBTL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.56%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%2.02%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		1.30%4.53%-7.08%1.47%-30.49%-4.20%16.53%14.45%

Correlation

The correlation between IBTU.L and IBTL.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.03

The correlation between IBTU.L and IBTL.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с IBTL.L:
IBTL.L с IB01.LIBTL.L с VGTY.DEIBTL.L с IDTL.LIBTL.L с TLTIBTL.L с TMFIBTL.L с DTLA.LIBTL.L с JPM

Доходность на риск

IBTU.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBTL.L
Ранг доходности на риск IBTL.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTU.LIBTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
0.49

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.10
0.78

+6.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.47

1.09

+2.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

0.63

+18.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.96

1.53

+82.43

IBTU.L vs. IBTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа IBTL.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и IBTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и IBTL.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и IBTL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LIBTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-48.47%

+47.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-7.69%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-18.09%

+17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-42.83%

+42.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.40%

+39.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-20.66%

+20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.19%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и IBTL.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.28%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LIBTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

2.60%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.82%

6.75%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

9.94%

-8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

15.30%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

14.76%

-13.81%

Сравнение комиссий IBTU.L и IBTL.L

И IBTU.L, и IBTL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и IBTL.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности IBTL.L в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.57%4.31%4.58%3.79%2.96%1.72%1.86%2.54%2.75%2.68%2.45%2.09%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.06%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and IBTL.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L and IBTL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и IBTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор