PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBTU.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTU.L с CNYB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTU.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTU.L returned 3.46%/yr vs 3.11%/yr for CNYB.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBTU.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности IBTU.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTU.L торгуется в USD, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTU.L показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.03%.

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

CNYB.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
4.87%
С начала года
5.03%
1 год
7.39%
3 года*
5.95%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTU.L и CNYB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%0.81%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.03%5.18%4.87%0.97%-5.14%8.69%-17.34%6.70%

Correlation

The correlation between IBTU.L and CNYB.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IBTU.L:
IBTU.L с SGOVIBTU.L с USFR.LIBTU.L с SHVIBTU.L с OBILIBTU.L с CSCOIBTU.L с MINTIBTU.L с SHY
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMCA.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с DRGG.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBTG.L

Доходность на риск

IBTU.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTU.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTU.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.43

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.64
2.05

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.84

1.25

+2.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.33

5.64

+13.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.97

16.08

+78.89

IBTU.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTU.L на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTU.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTU.L и CNYB.L

Максимальная просадка IBTU.L за все время составила -0.72%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTU.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTU.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.72%

-24.43%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-1.30%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.20%

-3.73%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.40%

-11.92%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.07%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-13.91%

+13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.46%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTU.L и CNYB.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что IBTU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTU.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.27%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

4.27%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

5.17%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

6.79%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

12.07%

-11.12%

Сравнение комиссий IBTU.L и CNYB.L

IBTU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTU.L и CNYB.L

Дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Часто задаваемые вопросы

IBTU.L and CNYB.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

IBTU.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTU.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTU.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор