Сравнение IBTM с 8PSG.DE
IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBTM is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTM returned 2.74%/yr vs 31.51%/yr for 8PSG.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IBTM charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBTM и 8PSG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM торгуется в USD, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у 8PSG.DE с доходностью 1.54%.
IBTM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
8PSG.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM и 8PSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.36% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 1.54% | 68.18% | 26.61% | 12.89% | 4.44% |
Correlation
The correlation between IBTM and 8PSG.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск
IBTM
8PSG.DE
Сравнение IBTM c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM | 8PSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.88 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.79 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.01 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM и 8PSG.DE
Максимальная просадка IBTM за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки 8PSG.DE в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM и 8PSG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -21.38% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -17.16% | +13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -17.16% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -15.61% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.92% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 6.75% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM и 8PSG.DE
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что IBTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM | 8PSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 5.66% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 21.07% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 24.33% | -20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 17.32% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 17.49% | -9.94% |
Сравнение комиссий IBTM и 8PSG.DE
IBTM берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 8PSG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM и 8PSG.DE
Дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как 8PSG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
8PSG.DE Invesco Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM and 8PSG.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for 8PSG.DE.
IBTM is categorized as Intermediate Core Bond, while 8PSG.DE is Gold. IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index, while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IBTM and 0.12% for 8PSG.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBTM и 8PSG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор