Сравнение IBTM.L с USFR.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - IBTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTM.L returned 0.99%/yr vs 4.71%/yr for USFR.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.
IBTM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.30%
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTM.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.03% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.68% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 2.01% | -3.29% | 7.25% | -0.31% | 14.18% | 0.79% | -2.38% | 1.04% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and USFR.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between IBTM.L and USFR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
USFR.L
Сравнение IBTM.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTM.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.60 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTM.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.55 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и USFR.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -18.16% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -5.09% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -9.80% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.83% | -15.70% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -5.90% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -8.93% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.91% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и USFR.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеют волатильность 1.84% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.89% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 5.05% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.63% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 8.60% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 8.90% | +1.72% |
Сравнение комиссий IBTM.L и USFR.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и USFR.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности USFR.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.82% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and USFR.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор