Сравнение IBTM.L с ISX5.L
IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTM.L returned 1.18%/yr vs 13.63%/yr for ISX5.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBTM.L charges 0.07%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и ISX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTM.L торгуется в GBP, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTM.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 1.18% против 13.63% соответственно.
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
ISX5.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам IBTM.L и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 5.50% | 6.50% | -6.47% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.79% | 27.56% | 6.42% | 20.56% | -3.36% | 15.02% | 3.68% | 20.83% | 7.60% | 0.22% |
Correlation
The correlation between IBTM.L and ISX5.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | -0.12 |
The correlation between IBTM.L and ISX5.L shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTM.L vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
IBTM.L
ISX5.L
Сравнение IBTM.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTM.L | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.74 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 5.85 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и ISX5.L
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTM.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -32.96% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -11.40% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -14.17% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -21.77% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.54% | -31.41% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | 0.00% | -21.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -6.89% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.40% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и ISX5.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTM.L | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.92% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 14.15% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 16.91% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 19.38% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 20.45% | -9.87% |
Сравнение комиссий IBTM.L и ISX5.L
IBTM.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и ISX5.L
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTM.L and ISX5.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.L.
IBTM.L is categorized as Government Bonds, while ISX5.L is Europe Equities. IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.07% for IBTM.L and 0.00% for ISX5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTM.L и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор