Сравнение IBTL с WCOB.L
IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IBTL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTL returned 2.92%/yr vs 12.20%/yr for WCOB.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBTL charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и WCOB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 19.65%.
IBTL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCOB.L
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам IBTL и WCOB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.47% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 19.65% | 15.86% | 2.76% | -7.43% | 12.94% | 5.07% |
Correlation
The correlation between IBTL and WCOB.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between IBTL and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск
IBTL
WCOB.L
Сравнение IBTL c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL | WCOB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.11 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 9.68 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL и WCOB.L
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки WCOB.L в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и WCOB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -44.63% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -12.26% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -23.60% | +16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -12.26% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -21.81% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.67% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и WCOB.L
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.07%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.59% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 15.63% | -13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 17.17% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 20.66% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 16.68% | -9.25% |
Сравнение комиссий IBTL и WCOB.L
IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и WCOB.L
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как WCOB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL and WCOB.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.
IBTL is categorized as Government Bonds, while WCOB.L is Commodities. IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IBTL and 0.35% for WCOB.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL и WCOB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор