Сравнение IBTL.L с VUTY.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -0.77%/yr vs 1.68%/yr for VUTY.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VUTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и VUTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как VUTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VUTY.L с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям VUTY.L по среднегодовой доходности: -0.77% против 1.68% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 12.05% | 3.06% | -0.04% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 6.64% | -6.82% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and VUTY.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between IBTL.L and VUTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
VUTY.L
Сравнение IBTL.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.83 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.98 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.17 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.13 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и VUTY.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и VUTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -22.63% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -5.25% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -8.27% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -16.17% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -22.63% | -26.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -17.85% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -12.63% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.20% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и VUTY.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.43% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 4.36% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 5.96% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 8.71% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 10.00% | +6.54% |
Сравнение комиссий IBTL.L и VUTY.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и VUTY.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VUTY.L в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and VUTY.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.05% for VUTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и VUTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор