Сравнение IBTG с USFR
IBTG (iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds - IBTG tracks the ICE 2026 Maturity US Treasury Index while USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG returned 0.84%/yr vs 3.66%/yr for USFR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IBTG charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам IBTG и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 1.44% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 3.99% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.18% |
Correlation
The correlation between IBTG and USFR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between IBTG and USFR shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG vs. USFR — Ранг доходности на риск
IBTG
USFR
Сравнение IBTG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.40 | 13.43 | -9.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 63.59 | 203.42 | -139.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 256.63 | 787.84 | -531.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02 | 15.11 | -7.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 9.26 | -9.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.60 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и USFR
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -1.36% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.02% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -0.06% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | -0.18% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -0.16% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и USFR
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.06% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.32% | 0.18% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52% | 0.27% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.27% | 0.40% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 0.81% | +2.64% |
Сравнение комиссий IBTG и USFR
IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и USFR
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 3.96% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG and USFR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTG has higher volatility (0.12%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, IBTG dropped -13.62% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, USFR leads with 3.66% vs 0.84% for IBTG. On fees, IBTG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.66% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
IBTG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.91% for USFR.
IBTG tracks ICE 2026 Maturity US Treasury Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IBTG and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs 8.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTG и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор