PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
0.84%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий IBTG и USFR

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTGUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

14.37

-8.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

42.77

-30.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

10.64

-7.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

103.21

-85.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

658.56

-575.47

IBTG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTGUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

14.37

-8.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

8.63

-8.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.57

-1.31

Корреляция

Корреляция между IBTG и USFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и USFR

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что сопоставимо с доходностью USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и USFR

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-1.36%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.04%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

-0.18%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-0.16%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и USFR

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.08%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

0.19%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.29%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

0.41%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

0.81%

+2.69%