PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTG с THTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTG с THTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).

IBTG и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTG и THTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и THTA

2026 (YTD)202520242023
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		0.84%4.40%3.97%2.09%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		4.64%-10.24%7.31%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.

IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

THTA

1 день
0.52%
1 месяц
1.63%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.53%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

SoFi Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с TI5G.LIBTG с SGOVIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с VOOIBTG с BIL
Часто сравнивают с THTA:
THTA с CSHITHTA с JEPQTHTA с HYBLTHTA с SPAXXTHTA с SVOLTHTA с FAGIXTHTA с HYGH

Сравнение комиссий IBTG и THTA

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.

THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTG vs. THTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
THTA
Ранг доходности на риск THTA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THTA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THTA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THTA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c THTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTGTHTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

-0.26

+6.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

-0.11

+11.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

0.95

+2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

-0.23

+17.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

-0.46

+83.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTG vs. THTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа THTA равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и THTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTGTHTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

-0.26

+6.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.04

+0.23

Корреляция

Корреляция между IBTG и THTA составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и THTA

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности THTA в 11.57%

TTM202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF		11.57%12.66%12.44%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и THTA

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и THTA.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTGTHTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-31.41%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-30.83%

+30.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.73%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.51%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

15.68%

-15.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и THTA

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTGTHTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.72%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

5.40%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

29.10%

-28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

20.96%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

20.96%

-17.46%