Сравнение IBTG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IBTG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 0.82% | 4.40% | 3.97% | 4.34% | -8.18% | -3.04% | 3.99% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 29.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTG показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
IBTG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и IVV
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTG vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBTG
IVV
Сравнение IBTG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.12 | 0.97 | +5.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.94 | 1.49 | +10.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.98 | 1.23 | +1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.55 | 1.53 | +16.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.44 | 7.32 | +77.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12 | 0.97 | +5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IBTG и IVV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и IVV
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.01% | 4.03% | 4.08% | 3.61% | 2.06% | 0.66% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и IVV
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -55.25% | +41.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -12.06% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.31% | -24.53% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.26% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -10.85% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.53% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и IVV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 5.30% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 9.45% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 18.31% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 16.89% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 18.04% | -14.54% |