PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTG с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBTG и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и GBIL


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
0.84%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%1.05%-0.08%0.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBTG показывает доходность 0.84%, а GBIL немного ниже – 0.82%.


IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий IBTG и GBIL

IBTG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBTG vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTGGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

16.02

-9.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

81.70

-69.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

24.00

-21.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

200.44

-183.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

1,299.94

-1,216.85

IBTG vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTGGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

16.02

-9.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

5.55

-5.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

4.79

-4.53

Корреляция

Корреляция между IBTG и GBIL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и GBIL

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и GBIL

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


IBTGGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-0.76%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-0.02%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

-0.76%

-11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-0.04%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и GBIL

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBTGGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

0.08%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

0.15%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.25%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

0.58%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

0.47%

+3.03%