Сравнение IBTG.L с CYGB.L
IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTG.L returned 1.57%/yr vs 5.46%/yr for CYGB.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBTG.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTG.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTG.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.62%.
IBTG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTG.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.62% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.62% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between IBTG.L and CYGB.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTG.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
IBTG.L
CYGB.L
Сравнение IBTG.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTG.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 5.28 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 12.15 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTG.L и CYGB.L
Максимальная просадка IBTG.L за все время составила -6.15%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.15% | -1.56% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -0.69% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.85% | -1.56% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.13% | -1.56% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.24% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.30% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG.L и CYGB.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что IBTG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTG.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.61% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 2.23% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 2.71% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.43% | 2.38% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 2.33% | -0.26% |
Сравнение комиссий IBTG.L и CYGB.L
IBTG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG.L и CYGB.L
Дивидендная доходность IBTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности CYGB.L в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.69% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
IBTG.L and CYGB.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
IBTG.L is categorized as Short-Term Bond, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTG.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTG.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор