Сравнение IBTE.L с EIMI.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 7.19%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 17.94%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -8.68%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам IBTE.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | 0.50% | -0.40% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.94% | 16.48% | 14.45% | 7.70% | -14.70% | 6.78% | 9.01% | 19.00% | -8.73% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and EIMI.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.11 |
The correlation between IBTE.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
EIMI.L
Сравнение IBTE.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.84 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 8.54 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и EIMI.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -34.88% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -10.76% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -18.31% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -22.33% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -10.76% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -9.22% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 3.58% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.45%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 8.23% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 18.52% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 20.81% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 17.43% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 18.64% | -16.67% |
Сравнение комиссий IBTE.L и EIMI.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и EIMI.L
Ни IBTE.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and EIMI.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор