Сравнение IBTE.L с QUID.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IBTE.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 3.45%/yr for QUID.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у QUID.L с доходностью 4.77%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам IBTE.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | 0.50% | -0.40% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 4.77% | -0.59% | 10.77% | 7.18% | -6.07% | 6.43% | -4.76% | 8.03% | -2.87% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and QUID.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
QUID.L
Сравнение IBTE.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.06 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 10.46 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и QUID.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки QUID.L в -23.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -23.76% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.45% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -4.79% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -9.15% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.46% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -10.92% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.57% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и QUID.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.45%, в то время как у PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.11% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.67% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 4.04% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 5.54% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 6.76% | -4.79% |
Сравнение комиссий IBTE.L и QUID.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и QUID.L
IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and QUID.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор