Сравнение IBTE.L с MINT.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. IBTE.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 4.14%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 5.13%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 3.54%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам IBTE.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | 0.50% | -0.40% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | -7.76% | 12.73% | 2.55% | 5.48% | 7.38% | -7.05% | 5.61% | 8.82% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and MINT.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
MINT.L
Сравнение IBTE.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.60 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.08 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и MINT.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -15.22% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.70% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -11.32% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -11.40% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -4.18% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.74% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.45% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и MINT.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.45%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.16% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.43% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74% | 6.15% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.54% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.25% | -5.28% |
Сравнение комиссий IBTE.L и MINT.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и MINT.L
IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and MINT.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор