PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTE.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTE.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTE.L торгуется в EUR, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 5.13%.


IBTE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.05%
10 лет*

MINT.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
3.54%
С начала года
5.13%
1 год
5.95%
3 года*
4.57%
5 лет*
4.14%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE.L и MINT.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
-0.20%3.04%2.49%1.87%-5.75%-1.46%1.84%0.50%-0.40%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
5.13%-7.76%12.73%2.55%5.48%7.38%-7.05%5.61%8.82%

Correlation

The correlation between IBTE.L and MINT.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IBTE.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE.L
Ранг доходности на риск IBTE.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTE.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTE.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.60

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.01

4.08

-1.06

IBTE.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTE.L на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINT.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTE.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTE.L и MINT.L

Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки MINT.L в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и MINT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTE.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-15.22%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-3.70%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-11.32%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-11.40%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.18%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.74%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.45%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE.L и MINT.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.45%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTE.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.16%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

4.43%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

6.15%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

7.54%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

7.25%

-5.28%

Сравнение комиссий IBTE.L и MINT.L

IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE.L и MINT.L

IBTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)
4.01%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%

Часто задаваемые вопросы


IBTE.L and MINT.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.

IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор