Сравнение IBTE.L с IGLN.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IBTE.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 17.83%/yr for IGLN.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IBTE.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -4.45%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.91%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- -4.45%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам IBTE.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | 0.50% | -0.40% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -4.45% | 45.35% | 34.46% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 20.97% | 3.26% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and IGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
IGLN.L
Сравнение IBTE.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 2.20 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и IGLN.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -36.94% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -22.66% | +21.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -22.66% | +21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -22.66% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -22.66% | +21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -13.22% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 9.50% | -9.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 7.28% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 22.43% | -21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 25.63% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 17.16% | -14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 15.20% | -13.23% |
Сравнение комиссий IBTE.L и IGLN.L
IBTE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и IGLN.L
Ни IBTE.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and IGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IGLN.L.
IBTE.L is categorized as Short-Term Bond, while IGLN.L is Gold. IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for IBTE.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор