Сравнение IBTE.L с BBIL.L
IBTE.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) are both Short-Term Bond funds - IBTE.L tracks the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index while BBIL.L tracks the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTE.L returned 0.05%/yr vs 4.05%/yr for BBIL.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTE.L и BBIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTE.L торгуется в EUR, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 4.34%.
IBTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
BBIL.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 4.34%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTE.L и BBIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -0.20% | 3.04% | 2.49% | 1.87% | -5.75% | -1.46% | 1.84% | -0.14% |
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 4.34% | -8.07% | 12.10% | 1.76% | 7.34% | 7.45% | -7.55% | 0.94% |
Correlation
The correlation between IBTE.L and BBIL.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTE.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск
IBTE.L
BBIL.L
Сравнение IBTE.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTE.L | BBIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 3.36 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTE.L и BBIL.L
Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и BBIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTE.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.51% | -13.51% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.82% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -11.54% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.66% | -11.80% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.29% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.19% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.51% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTE.L и BBIL.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTE.L | BBIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.51% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 4.45% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 6.18% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 7.60% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 7.42% | -5.45% |
Сравнение комиссий IBTE.L и BBIL.L
И IBTE.L, и BBIL.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTE.L и BBIL.L
Ни IBTE.L, ни BBIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTE.L and BBIL.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE.L and BBIL.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: iShares and J.P. Morgan.
Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и BBIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор