PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTE.L с BBIL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTE.L и BBIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTE.L торгуется в EUR, в то время как BBIL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTE.L показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BBIL.L с доходностью 4.34%.


IBTE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
-0.20%
1 год
1.20%
3 года*
2.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*

BBIL.L

1 день
-0.37%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.34%
1 год
5.41%
3 года*
3.88%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE.L и BBIL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBTE.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
-0.20%3.04%2.49%1.87%-5.75%-1.46%1.84%-0.14%
BBIL.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc
4.34%-8.07%12.10%1.76%7.34%7.45%-7.55%0.94%

Correlation

The correlation between IBTE.L and BBIL.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IBTE.L vs. BBIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTE.L
Ранг доходности на риск IBTE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTE.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTE.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTE.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

BBIL.L
Ранг доходности на риск BBIL.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE.L c BBIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBTE.LBBIL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

3.36

-0.34

IBTE.L vs. BBIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTE.L на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIL.L равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTE.L и BBIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTE.L и BBIL.L

Максимальная просадка IBTE.L за все время составила -8.51%, что меньше максимальной просадки BBIL.L в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE.L и BBIL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTE.LBBIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.51%

-13.51%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-3.82%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-11.54%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.66%

-11.80%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-5.29%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.19%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.51%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE.L и BBIL.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IBTE.L) составляет 0.49%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что IBTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTE.LBBIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.51%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

4.45%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

6.18%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

7.60%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

7.42%

-5.45%

Сравнение комиссий IBTE.L и BBIL.L

И IBTE.L, и BBIL.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE.L и BBIL.L

Ни IBTE.L, ни BBIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IBTE.L and BBIL.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE.L and BBIL.L have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBTE.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD. They also come from different issuers: iShares and J.P. Morgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE.L и BBIL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор