Сравнение IBTA.L с TSY3.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IBTA.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.94%/yr vs 1.91%/yr for TSY3.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTA.L торгуется в USD, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.85%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.68% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.85% | 5.38% | 4.00% | 3.55% | -3.91% | -0.42% | 2.62% | 4.23% | 1.71% | -0.28% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and TSY3.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | 0.19 |
The correlation between IBTA.L and TSY3.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
TSY3.L
Сравнение IBTA.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.13 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 2.76 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 8.51 | +8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и TSY3.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -35.81% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -1.17% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -1.51% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -6.77% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.98% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -30.48% | +29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.38% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и TSY3.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.09% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 3.68% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 4.32% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 5.08% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 5.09% | -3.16% |
Сравнение комиссий IBTA.L и TSY3.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и TSY3.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and TSY3.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTA.L.
IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор