Сравнение IBTA.L с TEM
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TEM (Tempus AI, Inc) is a stock. Over the past year, IBTA.L returned 3.48% vs -26.60% for TEM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у TEM с доходностью -11.40%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
TEM
- 1 день
- 9.41%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -23.81%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA.L и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 2.93% |
TEM Tempus AI, Inc | -11.40% | 74.91% | -15.60% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and TEM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. TEM — Ранг доходности на риск
IBTA.L
TEM
Сравнение IBTA.L c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.97 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.45 | +5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | -0.74 | +18.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и TEM
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -58.99% | +53.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -58.96% | +58.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.33% | +49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -32.03% | +31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 35.80% | -35.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и TEM
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у Tempus AI, Inc (TEM) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 23.47% | -22.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 46.76% | -45.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 64.92% | -63.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 98.42% | -96.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 98.42% | -96.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и TEM
Ни IBTA.L, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and TEM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор