PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTA.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTA.L с NVDA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.89%/yr vs 64.29%/yr for NVDA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBTA.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 14.05%.

IBTA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.48%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

NVDA

1 день
3.54%
1 месяц
-5.60%
С начала года
14.05%
6 месяцев
20.66%
1 год
49.84%
3 года*
70.84%
5 лет*
64.29%
10 лет*
68.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTA.L и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.51%5.34%4.07%4.21%-3.75%-0.64%3.14%3.62%1.40%-0.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		14.05%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%99.37%

Correlation

The correlation between IBTA.L and NVDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

-0.00

The correlation between IBTA.L and NVDA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с IBTA.L:
IBTA.L с IB01.LIBTA.L с IBTS.LIBTA.L с IDTL.LIBTA.L с SHYIBTA.L с VWRA.LIBTA.L с VDST.LIBTA.L с VUTY.L
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

IBTA.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTA.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTA.LNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.43

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.00

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.24

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.48

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

5.89

+11.87

IBTA.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTA.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTA.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTA.L и NVDA

Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTA.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.80%

-89.72%

+83.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-20.21%

+19.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-36.88%

+35.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-66.34%

+60.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.77%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-36.17%

+35.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

8.48%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTA.L и NVDA

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.52%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTA.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

12.97%

-12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

26.83%

-25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

35.13%

-33.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

51.80%

-49.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

49.87%

-47.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTA.L и NVDA

IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IBTA.L and NVDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор