Сравнение IBTA.L с CNYB.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.94%/yr vs 3.11%/yr for CNYB.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTA.L торгуется в USD, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.03%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
CNYB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTA.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.68% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 1.15% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.03% | 5.18% | 4.87% | 0.97% | -5.14% | 8.69% | -17.34% | 6.70% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and CNYB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between IBTA.L and CNYB.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
CNYB.L
Сравнение IBTA.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTA.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.25 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 5.64 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 16.08 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и CNYB.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -24.43% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | -1.30% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -3.73% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -11.92% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.07% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -13.91% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.46% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и CNYB.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.48%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.27% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 4.27% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 5.17% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 6.79% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 12.07% | -10.14% |
Сравнение комиссий IBTA.L и CNYB.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и CNYB.L
IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and CNYB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
IBTA.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор