PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBST.L с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBST.L с CME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBST.L (Ibstock plc) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. IBST.L operates in Building Materials (Basic Materials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, IBST.L returned -3.35%/yr vs 15.71%/yr for CME. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBST.L и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ibstock plc (IBST.L) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBST.L торгуется в GBp, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBST.L показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции IBST.L уступали акциям CME по среднегодовой доходности: -3.35% против 15.71% соответственно.

IBST.L

1 день
0.32%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-48.46%
3 года*
-13.92%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-3.35%

CME

1 день
1.15%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-2.32%
1 год
-1.08%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.05%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBST.L и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBST.L
Ibstock plc		-31.18%-18.75%19.96%3.53%-20.48%0.46%-32.21%68.93%-20.72%48.01%
CME
CME Group Inc.		-2.52%11.29%17.43%24.76%-13.72%30.70%-9.09%5.49%39.98%20.90%

Correlation

The correlation between IBST.L and CME is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.02

The correlation between IBST.L and CME shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBST.L:

£375.45M

CME:

$93.49B

EPS

IBST.L:

£0.05

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

IBST.L:

20.68

CME:

21.90

Коэффициент P/S

IBST.L:

0.51

CME:

13.75

Коэффициент P/B

IBST.L:

0.98

CME:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

IBST.L:

£738.31M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBST.L:

£222.09M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

IBST.L:

£147.07M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ibstock plc

CME Group Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

IBST.L vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBST.L
Ранг доходности на риск IBST.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBST.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBST.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBST.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBST.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBST.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBST.L c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ibstock plc (IBST.L) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBST.LCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-0.05

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
0.08

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.05

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-0.16

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBST.L vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBST.L на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа CME равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBST.L и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBST.LCMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

-0.05

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.44

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.34

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IBST.L и CME

Максимальная просадка IBST.L за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки CME в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBST.L и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBST.LCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-69.68%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.90%

-21.79%

-28.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-21.79%

-31.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-25.94%

-27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

-34.95%

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.23%

-18.87%

-44.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-19.70%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

6.77%

+26.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IBST.L и CME

Ibstock plc (IBST.L) и CME Group Inc. (CME) имеют волатильность 10.48% и 10.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBST.LCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

10.64%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.97%

17.52%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

21.59%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

20.65%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

24.56%

+10.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBST.L и CME

Дивидендная доходность IBST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности CME в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.35%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
IBST.L
Ibstock plc		3.17%2.87%2.90%5.87%5.36%2.01%3.15%4.67%8.05%2.96%3.65%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBST.L и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ibstock plc и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202120222023202420252026
178.66M
1.88B
(IBST.L) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IBST.L значения в GBp, CME значения в USD

Сравнение рентабельности IBST.L и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ibstock plc и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%202120222023202420252026
30.5%
88.1%
Активы портфеля
IBST.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibstock plc сообщила о валовой прибыли в 54.48M при выручке в 178.66M, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

IBST.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibstock plc сообщила об операционной прибыли в 12.69M при выручке в 178.66M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

IBST.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ibstock plc сообщила о чистой прибыли в -2.58M при выручке в 178.66M, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

IBST.L and CME have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBST.L и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор