Сравнение IBRX с INBS
IBRX (ImmunityBio, Inc.) and INBS (Intelligent Bio Solutions Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IBRX in Biotechnology, INBS in Medical Devices. Over the past 5 years, IBRX returned -16.08%/yr vs -79.57%/yr for INBS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBRX и INBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRX показывает доходность 268.18%, что значительно выше, чем у INBS с доходностью -74.19%.
IBRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 268.18%
- 6 месяцев
- 216.96%
- 1 год
- 148.81%
- 3 года*
- 37.73%
- 5 лет*
- -16.08%
- 10 лет*
- -0.62%
INBS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -74.19%
- 6 месяцев
- -67.06%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- -81.20%
- 5 лет*
- -79.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBRX и INBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRX ImmunityBio, Inc. | 268.18% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | -24.30% |
INBS Intelligent Bio Solutions Inc. | -74.19% | -31.93% | -65.47% | -91.55% | -86.07% | -80.61% | -32.85% |
Correlation
The correlation between IBRX and INBS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
IBRX:
$7.49B
INBS:
$3.92M
IBRX:
-$0.89
INBS:
-$11.83
IBRX:
49.79
INBS:
0.62
IBRX:
$140.98M
INBS:
$3.91M
IBRX:
$132.23M
INBS:
$1.26M
IBRX:
-$196.14M
INBS:
-$11.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRX vs. INBS — Ранг доходности на риск
IBRX
INBS
Сравнение IBRX c INBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBRX | INBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.94 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.35 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBRX | INBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.48 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.39 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IBRX и INBS
Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.14%, примерно равная максимальной просадке INBS в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и INBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRX | INBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | -99.99% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.44% | -89.82% | +47.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.34% | -99.46% | +20.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.83% | -99.98% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.75% | -99.99% | +17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.91% | -91.55% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 62.44% | -33.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRX и INBS
Текущая волатильность для ImmunityBio, Inc. (IBRX) составляет 22.30%, в то время как у Intelligent Bio Solutions Inc. (INBS) волатильность равна 45.28%. Это указывает на то, что IBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRX | INBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 45.28% | -22.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.77% | 129.88% | -41.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.21% | 177.57% | -72.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.45% | 216.48% | -103.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.38% | 209.33% | -97.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRX и INBS
Ни IBRX, ни INBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBRX и INBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Intelligent Bio Solutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBRX and INBS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INBS has higher volatility (45.28%) compared to IBRX (22.30%). In terms of maximum drawdown, IBRX dropped -97.14% vs INBS's -99.99%.
IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRX и INBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор