PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBRN с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBRN с WDNA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) and WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) are both Health & Biotech Equities funds - IBRN tracks the NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index while WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBRN returned 15.24%/yr vs 4.95%/yr for WDNA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBRN charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for WDNA.

Доходность

Сравнение доходности IBRN и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBRN показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у WDNA с доходностью 17.51%.

IBRN

1 день
-1.74%
1 месяц
7.98%
6 месяцев
16.31%
С начала года
15.64%
1 год
65.52%
3 года*
15.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDNA

1 день
-2.08%
1 месяц
8.09%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.51%
1 год
47.18%
3 года*
4.95%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRN и WDNA

2026 (YTD)2025202420232022
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		15.64%28.49%-2.78%0.92%2.87%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		17.51%22.68%-14.18%-2.07%-10.38%

Correlation

The correlation between IBRN and WDNA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between IBRN and WDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBRN и WDNA

Секторы
IBRN
WDNA

Здравоохранение

100.0%
85.0%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBRN
100.0%
WDNA
85.0%

Сырьевые материалы

IBRN

-

WDNA
6.5%

Коммуникационные услуги

IBRN

-

WDNA

-

Потребительский циклический сектор

IBRN

-

WDNA

-

Потребительский защитный сектор

IBRN

-

WDNA
3.0%

Энергетика

IBRN

-

WDNA
1.1%

Финансовые услуги

IBRN

-

WDNA

-

Промышленность

IBRN

-

WDNA

-

Недвижимость

IBRN

-

WDNA

-

Технологии

IBRN

-

WDNA

-

Коммунальные услуги

IBRN

-

WDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SBIOIBRN с SPY
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG

Доходность на риск

IBRN vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRN c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBRNWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.84

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.63

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

4.05

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.59

9.03

+11.56

IBRN vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRN на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа WDNA равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRN и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBRN и WDNA

Максимальная просадка IBRN за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRN и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRNWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-58.87%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.70%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.38%

-38.25%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-24.36%

+17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-35.39%

+25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.24%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRN и WDNA

iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеют волатильность 7.00% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRNWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.75%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

17.32%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

25.80%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

25.24%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

25.06%

+0.27%

Сравнение комиссий IBRN и WDNA

IBRN берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WDNA в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRN и WDNA

Дивидендная доходность IBRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности WDNA в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.86%0.99%0.40%0.06%0.00%0.00%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		3.89%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

IBRN and WDNA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (7.00%) compared to WDNA (6.75%). In terms of maximum drawdown, IBRN dropped -35.38% vs WDNA's -58.87%.

On 3-year performance, IBRN leads with 15.24% vs 4.95% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WDNA has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBRN has performed better with a 15.24% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IBRN.

WDNA has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 0.86% for IBRN.

IBRN tracks NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index, while WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for IBRN and 0.45% for WDNA.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRN и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор