PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBRIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBRIX с IEDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBRIX (VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - IBRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IBRIX returned 2.57%/yr vs 12.43%/yr for IEDAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IBRIX charges 0.58%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.

Доходность

Сравнение доходности IBRIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBRIX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IBRIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.43% соответственно.

IBRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.91%
1 год
5.59%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.57%

IEDAX

1 день
0.81%
1 месяц
5.65%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.16%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBRIX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		2.43%6.11%2.09%4.30%-12.63%5.25%11.04%8.32%-1.75%2.71%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.93%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Correlation

The correlation between IBRIX and IEDAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

-0.09

The correlation between IBRIX and IEDAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IBRIX:
IBRIX с PRAIXIBRIX с DFAAXIBRIX с IFTIXIBRIX с BPRIXIBRIX с FSPWXIBRIX с SEIAXIBRIX с BKIPX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с ILCGIEDAX с VIGIEDAX с VTIIEDAX с ATLAXIEDAX с INGIXIEDAX с FXAIXIEDAX с IGD

Доходность на риск

IBRIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBRIX
Ранг доходности на риск IBRIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBRIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBRIXIEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.79

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.67

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.04

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

7.97

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBRIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBRIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IEDAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBRIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBRIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IBRIX и IEDAX

Максимальная просадка IBRIX за все время составила -15.82%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRIX и IEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBRIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.82%

-47.31%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-10.04%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-22.40%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-22.40%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.82%

-39.36%

+23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.49%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.48%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBRIX и IEDAX

VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio (IBRIX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IBRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBRIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.22%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.85%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

11.45%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

17.23%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

18.82%

-12.89%

Сравнение комиссий IBRIX и IEDAX

IBRIX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBRIX и IEDAX

Дивидендная доходность IBRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IEDAX в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBRIX
VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio		3.82%3.31%3.87%3.55%4.96%2.68%1.70%2.38%2.51%1.52%0.00%1.41%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		7.33%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Часто задаваемые вопросы

IBRIX and IEDAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRIX has higher volatility (7.12%) compared to IEDAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, IBRIX dropped -15.82% vs IEDAX's -47.31%.

IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBRIX и IEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор