Сравнение IBNAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -2.50% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -2.76% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
IBNAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 8.35%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и FRGAX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
IBNAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
IBNAX
FRGAX
Сравнение IBNAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.93 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.74 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.96 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.27 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и FRGAX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.18% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и FRGAX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -11.77% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -8.53% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.02% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -1.62% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.87% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и FRGAX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.33% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.51% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.04% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 12.09% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 10.33% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 10.33% | +6.29% |