PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBNAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBNAX с FRGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IBNAX (Delaware Ivy Balanced Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, IBNAX returned 14.83%/yr vs 16.26%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBNAX charges 1.10%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности IBNAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBNAX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 9.05%.

IBNAX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.20%
1 год
16.19%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.13%

FRGAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.09%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBNAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		6.51%12.17%15.68%16.19%-2.76%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		9.05%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between IBNAX and FRGAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between IBNAX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с IBNAX:
IBNAX с DEGGXIBNAX с IPOAXIBNAX с DEFFXIBNAX с DVMHXIBNAX с AVEFXIBNAX с IVINXIBNAX с DDFLX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с VWELXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

IBNAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBNAX
Ранг доходности на риск IBNAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBNAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBNAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBNAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBNAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBNAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBNAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNAXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.43

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.45

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.12

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

13.96

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBNAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBNAX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBNAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.53

-1.16

Просадки

Сравнение просадок IBNAX и FRGAX

Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-11.77%

-40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-7.03%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-11.77%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-1.58%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBNAX и FRGAX

Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.73%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.20%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

9.05%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

10.31%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

10.31%

+6.35%

Сравнение комиссий IBNAX и FRGAX

IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBNAX и FRGAX

Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		2.91%3.10%1.86%1.11%26.49%11.58%6.76%7.70%11.85%4.62%2.31%6.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IBNAX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBNAX has higher volatility (3.07%) compared to FRGAX (2.73%). In terms of maximum drawdown, IBNAX dropped -52.04% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBNAX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор