Сравнение IBNAX с FRGAX
IBNAX (Delaware Ivy Balanced Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, IBNAX returned 13.89%/yr vs 15.32%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBNAX charges 1.10%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 7.37%.
IBNAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.17%
FRGAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBNAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 5.30% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -1.83% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 7.37% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between IBNAX and FRGAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between IBNAX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBNAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
IBNAX
FRGAX
Сравнение IBNAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBNAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.59 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 11.22 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и FRGAX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBNAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -11.77% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.03% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -11.77% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.83% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -1.58% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.61% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и FRGAX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.01% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBNAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.98% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.98% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 9.66% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 10.41% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 10.41% | +6.28% |
Сравнение комиссий IBNAX и FRGAX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и FRGAX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FRGAX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.87% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 2.58% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, IBNAX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBNAX has higher volatility (4.01%) compared to FRGAX (3.98%). In terms of maximum drawdown, IBNAX dropped -52.04% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBNAX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор