Сравнение IBMR с SLJY
IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IBMR is passively managed, while SLJY is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IBMR charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности IBMR и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMR показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SLJY с доходностью 7.71%.
IBMR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMR и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.65% | 0.89% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
Correlation
The correlation between IBMR and SLJY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMR vs. SLJY — Ранг доходности на риск
IBMR
SLJY
Сравнение IBMR c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMR | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMR | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок IBMR и SLJY
Максимальная просадка IBMR за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMR и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMR | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -30.60% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -21.65% | +20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -9.60% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMR и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMR | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 49.59% | -47.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 49.59% | -46.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 49.59% | -46.52% |
Сравнение комиссий IBMR и SLJY
IBMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMR и SLJY
Дивидендная доходность IBMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SLJY в 16.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.55% | 2.55% | 2.53% | 1.27% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMR and SLJY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 2.55% for IBMR.
IBMR is categorized as Municipal Bonds, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.18% for IBMR and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для IBMR и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор