Сравнение IBMQ с TNGY
IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - IBMQ is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. IBMQ is passively managed, while TNGY is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBMQ charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности IBMQ и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMQ показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
IBMQ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMQ и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 0.77% | 2.49% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between IBMQ and TNGY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMQ vs. TNGY — Ранг доходности на риск
IBMQ
TNGY
Сравнение IBMQ c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMQ | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMQ | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.14 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок IBMQ и TNGY
Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMQ | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -8.86% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.10% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -2.18% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMQ и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMQ | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 15.67% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 15.67% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 15.67% | -10.13% |
Сравнение комиссий IBMQ и TNGY
IBMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMQ и TNGY
Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.45% | 2.43% | 2.33% | 1.93% | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.03% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMQ and TNGY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.45% for IBMQ.
IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для IBMQ и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор