Сравнение IBMQ с RTAI
IBMQ (iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMQ is passively managed, while RTAI is actively managed. Over the past 5 years, IBMQ returned 0.57%/yr vs -0.71%/yr for RTAI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMQ charges 0.18%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности IBMQ и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMQ показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.87%.
IBMQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMQ и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 0.97% | 4.09% | 0.71% | 4.00% | -6.73% | -0.26% | 2.08% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 3.87% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 10.62% | 5.08% |
Correlation
The correlation between IBMQ and RTAI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between IBMQ and RTAI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMQ vs. RTAI — Ранг доходности на риск
IBMQ
RTAI
Сравнение IBMQ c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMQ | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.35 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.87 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.59 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMQ и RTAI
Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMQ | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -34.32% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -6.18% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.57% | -15.71% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.51% | -34.32% | +22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -6.36% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -13.76% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.52% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMQ и RTAI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) составляет 0.26%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что IBMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMQ | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 2.03% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 5.47% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 6.71% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 9.36% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 9.03% | -3.51% |
Сравнение комиссий IBMQ и RTAI
IBMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMQ и RTAI
Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности RTAI в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | 2.44% | 2.43% | 2.33% | 1.93% | 1.25% | 1.05% | 1.24% | 1.03% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.98% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMQ and RTAI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTAI has higher volatility (2.03%) compared to IBMQ (0.26%). In terms of maximum drawdown, IBMQ dropped -15.85% vs RTAI's -34.32%.
On 5-year performance, IBMQ leads with 0.57% vs -0.71% for RTAI. On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMQ has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBMQ has performed better with a 0.57% return vs -0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.44% for IBMQ.
They also come from different issuers: iShares and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 3.78% for RTAI.
IBMQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMQ и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор