PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMQ с PCLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMQ и PCLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMQ показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -6.70%.


IBMQ

1 день
-0.08%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.49%
3 года*
2.96%
5 лет*
0.48%
10 лет*

PCLG

1 день
-1.68%
1 месяц
2.51%
С начала года
-6.70%
6 месяцев
-7.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMQ и PCLG


2026 (YTD)2025
IBMQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
0.69%0.56%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-6.70%-1.09%

Correlation

The correlation between IBMQ and PCLG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF

Polen Focus Growth ETF

Доходность на риск

IBMQ vs. PCLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMQ
Ранг доходности на риск IBMQ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMQ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина

PCLG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMQ c PCLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMQPCLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

IBMQ vs. PCLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMQPCLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.64

+1.00

Просадки

Сравнение просадок IBMQ и PCLG

Максимальная просадка IBMQ за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMQ и PCLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMQPCLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-23.78%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-10.80%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-9.68%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMQ и PCLG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMQPCLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

17.74%

-16.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

17.74%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

17.74%

-12.19%

Сравнение комиссий IBMQ и PCLG

IBMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PCLG в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMQ и PCLG

Дивидендная доходность IBMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности PCLG в 0.04%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMQ
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
2.45%2.43%2.33%1.93%1.25%1.05%1.24%1.03%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBMQ and PCLG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBMQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for PCLG.

IBMQ has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.04% for PCLG.

IBMQ is categorized as Municipal Bonds, while PCLG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Polen. Their fees differ too: 0.18% for IBMQ and 0.49% for PCLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMQ и PCLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор