Сравнение IBMP с ZMUN
IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMP tracks the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IBMP charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у ZMUN с доходностью 1.57%.
IBMP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMP и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.89% | 0.50% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.57% | 0.73% |
Correlation
The correlation between IBMP and ZMUN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMP vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
IBMP
ZMUN
Сравнение IBMP c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMP | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 6.46 | -6.08 |
Просадки
Сравнение просадок IBMP и ZMUN
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -0.09% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -0.01% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMP | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 0.54% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 0.54% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 0.54% | +4.47% |
Сравнение комиссий IBMP и ZMUN
IBMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и ZMUN
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMP and ZMUN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZMUN.
IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.28% for ZMUN.
IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for IBMP and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для IBMP и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор