Сравнение IBMP с TAXS
IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMP tracks the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index while TAXS tracks the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IBMP charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности IBMP и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 1.06%.
IBMP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMP и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 1.13% | 0.73% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.06% | 1.22% |
Correlation
The correlation between IBMP and TAXS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMP vs. TAXS — Ранг доходности на риск
IBMP
TAXS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBMP c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMP | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMP и TAXS
Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMP | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -0.84% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.22% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMP и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMP | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 0.99% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 0.99% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 0.99% | +3.99% |
Сравнение комиссий IBMP и TAXS
IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMP и TAXS
Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMP and TAXS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IBMP.
IBMP has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.82% for TAXS.
IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMP and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для IBMP и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор