PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMP с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMP с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

IBMP и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMP и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMP и RVNU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		0.67%3.52%1.26%3.49%-6.09%-0.16%6.22%4.88%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, IBMP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%.

IBMP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.09%
3 года*
2.34%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с IBMP:
IBMP с VTEBIBMP с FTABXIBMP с FUMBIBMP с ZTAXIBMP с OVMIBMP с FMUNIBMP с PUSH
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с VTEBRVNU с FHIGX

Сравнение комиссий IBMP и RVNU

IBMP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

IBMP vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMP
Ранг доходности на риск IBMP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMP c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMPRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.37

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.53

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.08

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.65

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

1.55

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMP vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMP на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMP и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMPRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.37

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.03

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между IBMP и RVNU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMP и RVNU

Дивидендная доходность IBMP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMP
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF		2.49%2.47%2.35%2.05%1.26%0.86%1.16%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IBMP и RVNU

Максимальная просадка IBMP за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMP и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMPRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-23.51%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-6.12%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-23.51%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.01%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.99%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.57%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMP и RVNU

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) составляет 0.42%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что IBMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMPRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.09%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

3.50%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

7.94%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

7.16%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

7.30%

-2.24%