Сравнение IBMO с MMCA
IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) and MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMO is passively managed, while MMCA is actively managed. Over the past 3 years, IBMO returned 2.82%/yr vs 4.15%/yr for MMCA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IBMO charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for MMCA.
Доходность
Сравнение доходности IBMO и MMCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у MMCA с доходностью 1.36%.
IBMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
MMCA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMO и MMCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.05% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.09% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 1.36% | 5.74% | 1.70% | 5.77% | -12.15% | -0.13% |
Correlation
The correlation between IBMO and MMCA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2021 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between IBMO and MMCA has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMO vs. MMCA — Ранг доходности на риск
IBMO
MMCA
Сравнение IBMO c MMCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) и IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBMO | MMCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 2.09 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | 6.35 | +14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBMO и MMCA
Максимальная просадка IBMO за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки MMCA в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMO и MMCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMO | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -16.04% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -3.01% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -3.68% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.03% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.99% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMO и MMCA
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) составляет 0.23%, в то время как у IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что IBMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMO | MMCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 0.52% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 1.92% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 2.55% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 3.59% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 3.59% | +0.91% |
Сравнение комиссий IBMO и MMCA
IBMO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MMCA в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMO и MMCA
Дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MMCA в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% |
MMCA IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF | 3.27% | 3.39% | 3.66% | 3.57% | 2.90% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMO and MMCA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMCA has higher volatility (0.52%) compared to IBMO (0.23%). In terms of maximum drawdown, IBMO dropped -14.77% vs MMCA's -16.04%.
On 3-year performance, MMCA leads with 4.15% vs 2.82% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MMCA has performed better with a 4.15% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.
MMCA has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.39% for IBMO.
They also come from different issuers: iShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.18% for IBMO and 0.36% for MMCA.
MMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBMO и MMCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор