Сравнение IBMN с THYM
IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - IBMN is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. IBMN is passively managed, while THYM is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBMN charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности IBMN и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMN и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.10% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between IBMN and THYM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMN vs. THYM — Ранг доходности на риск
IBMN
THYM
Сравнение IBMN c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMN | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMN | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.62 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок IBMN и THYM
Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMN | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -2.93% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.49% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMN и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMN | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 4.35% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 4.35% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 4.35% | -0.46% |
Сравнение комиссий IBMN и THYM
IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMN и THYM
Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMN and THYM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
THYM has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.14% for IBMN.
IBMN is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для IBMN и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор