PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBMN с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBMN и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.47%
10 лет*

NVII

1 день
-3.35%
1 месяц
6.25%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.61%
1 год
62.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMN и NVII


Correlation

The correlation between IBMN and NVII is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Доходность на риск

IBMN vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина

NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBMNNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.30

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

3.39

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.21

8.64

+15.58

IBMN vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVII равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBMNNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.83

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.04

-1.45

Просадки

Сравнение просадок IBMN и NVII

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и NVII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBMNNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-18.47%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-18.47%

+18.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-8.54%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.50%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

7.24%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и NVII

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBMNNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.22%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

25.24%

-24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

34.40%

-33.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

34.54%

-32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.89%

34.54%

-30.65%

Сравнение комиссий IBMN и NVII

IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и NVII

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NVII в 51.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
51.55%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBMN and NVII have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (12.22%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBMN dropped -12.40% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs 1.20% for IBMN. On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 1.14% for IBMN.

IBMN is categorized as Municipal Bonds, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.18% for IBMN and 0.99% for NVII.

IBMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMN и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор