PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

IBMN и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMN и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и CALI

2026 (YTD)202520242023
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%1.59%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.71%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с PUSHIBMN с OVM
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий IBMN и CALI

IBMN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

IBMN vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.52

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.29

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

3.63

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.27

15.71

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMN на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMN и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.52

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.78

-2.19

Корреляция

Корреляция между IBMN и CALI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и CALI

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CALI в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.51%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и CALI

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-0.78%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-0.78%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.38%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.08%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.18%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и CALI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) составляет 0.00%, в то время как у iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что IBMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.34%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

0.52%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.09%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

1.13%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.13%

+2.81%