PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMN с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMN с AMUN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

IBMN и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IBMN и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMN и AMUN

2026 (YTD)2025
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%0.30%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.54%0.14%

Доходность по периодам

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.38%
1 год
1.62%
3 года*
2.01%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.54%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с VTEBIBMN с IBDQIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с OVMIBMN с PUSH
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с AGEMAMUN с SCMBAMUN с FMUNAMUN с OVMAMUN с SHMAMUN с VTEB

Сравнение комиссий IBMN и AMUN

IBMN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMN vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMN c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMNAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMN vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMNAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.39

-0.80

Корреляция

Корреляция между IBMN и AMUN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMN и AMUN

Дивидендная доходность IBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности AMUN в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.68%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.14%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBMN и AMUN

Максимальная просадка IBMN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMN и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMNAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-0.61%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.05%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.11%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMN и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMNAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.12%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

1.12%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

1.12%

+2.82%