PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с FLMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с FLMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. IBMM is passively managed, while FLMB is actively managed. IBMM charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FLMB.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и FLMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLMB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.27%
1 год
8.74%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и FLMB

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		1.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMO
Часто сравнивают с FLMB:
FLMB с PYPYFLMB с ACTHXFLMB с SGOVFLMB с RINTFLMB с FLINFLMB с FLJPFLMB с TOAK

Доходность на риск

IBMM vs. FLMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
FLMB
Ранг доходности на риск FLMB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c FLMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. FLMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMFLMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и FLMB

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FLMB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и FLMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMFLMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-17.90%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.25%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.17%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и FLMB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMFLMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.70%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

5.11%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

5.58%

-5.58%

Сравнение комиссий IBMM и FLMB

IBMM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLMB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и FLMB

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF		3.75%3.86%3.79%3.49%2.80%1.66%2.07%2.40%2.68%0.54%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBMM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLMB.

FLMB has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 0.00% for IBMM.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for IBMM and 0.30% for FLMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и FLMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор