Сравнение IBLC с MSBT
IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBLC charges 0.47%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности IBLC и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBLC и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 36.79% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -8.40% |
Correlation
The correlation between IBLC and MSBT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBLC vs. MSBT — Ранг доходности на риск
IBLC
MSBT
Сравнение IBLC c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBLC | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -1.33 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок IBLC и MSBT
Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки MSBT в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.54% | -20.25% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -20.25% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -3.91% | -21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBLC и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBLC | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.94% | 32.92% | +22.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.49% | 32.92% | +31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.49% | 32.92% | +31.57% |
Сравнение комиссий IBLC и MSBT
IBLC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBLC и MSBT
Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBLC and MSBT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.47% for IBLC.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for MSBT.
IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: iShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.47% for IBLC and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для IBLC и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор