Сравнение IBKR с POWERINDIA.NS
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, IBKR returned 41.64%/yr vs 70.01%/yr for POWERINDIA.NS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и POWERINDIA.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBKR торгуется в USD, в то время как POWERINDIA.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWERINDIA.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно ниже, чем у POWERINDIA.NS с доходностью 77.07%.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 77.07%
- 6 месяцев
- 67.24%
- 1 год
- 81.56%
- 3 года*
- 93.39%
- 5 лет*
- 70.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBKR и POWERINDIA.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 47.97% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 77.07% | 21.02% | 166.34% | 56.58% | 19.33% | 91.82% | 96.26% |
Correlation
The correlation between IBKR and POWERINDIA.NS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. POWERINDIA.NS — Ранг доходности на риск
IBKR
POWERINDIA.NS
Сравнение IBKR c POWERINDIA.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | POWERINDIA.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.87 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 7.46 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и POWERINDIA.NS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки POWERINDIA.NS в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и POWERINDIA.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -42.04% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -29.37% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -42.04% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -42.04% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.83% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -9.89% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 11.28% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и POWERINDIA.NS
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWERINDIA.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | POWERINDIA.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 14.99% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 32.20% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 44.55% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 46.14% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 44.60% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и POWERINDIA.NS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности POWERINDIA.NS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и POWERINDIA.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Hitachi Energy India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and POWERINDIA.NS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и POWERINDIA.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор