Сравнение IBIT с XEON.DE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -36.83% vs 2.46% for XEON.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBIT торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%.
IBIT
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.80%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам IBIT и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -23.99% | -6.41% | 89.87% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -1.69% |
Correlation
The correlation between IBIT and XEON.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
IBIT
XEON.DE
Сравнение IBIT c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.75 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.90 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и XEON.DE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -40.00% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -4.95% | -47.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.06% | -19.51% | -27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -21.19% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 1.95% | +27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и XEON.DE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 1.21% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.80% | 4.37% | +30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 6.33% | +38.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 7.62% | +42.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 7.32% | +42.99% |
Сравнение комиссий IBIT и XEON.DE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и XEON.DE
Ни IBIT, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and XEON.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while XEON.DE is Bank Loan. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор