Сравнение IBIT с IB1T.DE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) are both Cryptocurrency funds from iShares. IBIT is passively managed, while IB1T.DE is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.60% vs -39.53% for IB1T.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и IB1T.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBIT торгуется в USD, в то время как IB1T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB1T.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -27.45%, а IB1T.DE немного выше – -27.33%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IB1T.DE
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -21.77%
- С начала года
- -27.33%
- 6 месяцев
- -31.15%
- 1 год
- -39.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и IB1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -1.06% |
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | -27.33% | -7.78% |
Correlation
The correlation between IBIT and IB1T.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between IBIT and IB1T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. IB1T.DE — Ранг доходности на риск
IBIT
IB1T.DE
Сравнение IBIT c IB1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | IB1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.40 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | IB1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.71 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и IB1T.DE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, примерно равная максимальной просадке IB1T.DE в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и IB1T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | IB1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -49.13% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -49.13% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -49.08% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -20.00% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | 28.29% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и IB1T.DE
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 9.14%, в то время как у iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | IB1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.80% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 31.12% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 39.81% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 40.32% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 40.32% | +9.86% |
Сравнение комиссий IBIT и IB1T.DE
И IBIT, и IB1T.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и IB1T.DE
Ни IBIT, ни IB1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and IB1T.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT and IB1T.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и IB1T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор